摘 要: 采用工程化設(shè)計(jì)方法，完成了證券交易模擬系統(tǒng)應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)庫(kù)的開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)證券交易過(guò)程完全真實(shí)的模擬。實(shí)踐證明，本系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)良好，提高了投資者對(duì)于證券交易的研究分析和決策能力。
關(guān)鍵詞：模擬；證券交易；數(shù)據(jù)庫(kù)

    隨著證券市場(chǎng)的迅速發(fā)展，越來(lái)越多的人投身于證券市場(chǎng)。然而，很多進(jìn)入證券市場(chǎng)的投資者具有一定的盲目性，尤其是2006年至2007年，隨著證券市場(chǎng)牛市行情的發(fā)展，大量對(duì)證券市場(chǎng)一無(wú)所知或一知半解的投資者涌入證券市場(chǎng)。他們只看到了證券市場(chǎng)可能獲得的較高利潤(rùn)，卻忽視了證券市場(chǎng)存在的風(fēng)險(xiǎn)。為此，中國(guó)證監(jiān)會(huì)也曾不止一次地讓證券公司加強(qiáng)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育，但由于大量的投資者對(duì)證券交易的規(guī)則不了解，對(duì)自己投資證券所承擔(dān)的費(fèi)用（如傭金、印花稅等）不太清楚，且沒(méi)有切身的投資獲利或損失體驗(yàn)，風(fēng)險(xiǎn)教育往往達(dá)不到預(yù)期的效果。因此投資者需要一個(gè)仿真的環(huán)境去學(xué)習(xí)體驗(yàn)。同時(shí)，投資者也需要使用一些證券投資分析方法對(duì)證券進(jìn)行選擇，需要一個(gè)模擬交易環(huán)境來(lái)驗(yàn)證自己的分析方法，以提升投資分析能力。
    綜上所述，證券公司需要建立一個(gè)證券交易模擬環(huán)境來(lái)滿足投資者的需求，以達(dá)到為客戶提供更好服務(wù)的目的。本系統(tǒng)采用Microsoft 公司的Visual FoxPro 6.0做為開(kāi)發(fā)工具，完成了證券模擬交易系統(tǒng)應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)庫(kù)的開(kāi)發(fā)。在本系統(tǒng)中，模擬者能夠完成與證券市場(chǎng)盡可能相同的實(shí)時(shí)性操作，如證券交易、資金查詢、證券查詢、盈虧分析、階段性投資分析等功能；同時(shí)，如使用管理員身份登錄本系統(tǒng)，除可查詢普通模擬者的交易數(shù)據(jù)外，還具有開(kāi)戶、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、交易參數(shù)設(shè)置、結(jié)息等功能。本系統(tǒng)的核心之一是證券買(mǎi)賣(mài)、資金變動(dòng)、證券變動(dòng)三者之間的聯(lián)系，每一個(gè)表的修改都將聯(lián)動(dòng)地影響其他的表，當(dāng)證券交易完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地完成相關(guān)表的修改；本系統(tǒng)的另一核心是查詢、盈虧分析、投資分析功能，通過(guò)對(duì)這些數(shù)據(jù)的查詢，模擬者可清楚地得到自己在這段時(shí)間內(nèi)的投資結(jié)果。
1 可行性分析及系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
    證券公司營(yíng)業(yè)部的交易網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)相對(duì)特殊的網(wǎng)絡(luò)，證券公司從交易所接收來(lái)的實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)被存在一臺(tái)有NOVELL操作系統(tǒng)的服務(wù)器上，客戶端通過(guò)對(duì)NOVELL服務(wù)器的登錄，完成對(duì)該服務(wù)器存放文件的共享訪問(wèn)。而交易所傳來(lái)的實(shí)時(shí)行情文件，是以Visual FoxPro早期版本的表文件（DBF文件）格式存放，Visual FoxPro 6.0對(duì)此有較好的支持。同時(shí)由于Visual FoxPro 6.0對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的共享或獨(dú)占訪問(wèn)有非常完善的機(jī)制，故非常適合這種以本地表文件（或通過(guò)目錄映射訪問(wèn)文件服務(wù)器）為基礎(chǔ)的程序開(kāi)發(fā)。本系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

2 系統(tǒng)功能模塊劃分
    為完成系統(tǒng)必備的功能，證券交易模擬系統(tǒng)由以下模塊構(gòu)成。
2.1 登錄模塊
    該系統(tǒng)設(shè)計(jì)了一個(gè)登錄代碼為“0000”的管理員，如模擬者以其代碼登錄，則出現(xiàn)的是該模擬者的模板操作界面。管理員的操作功能有：查詢其他模擬者的資金流水、證券流水、資金證券余額、盈虧分析、排名情況等，同時(shí)還有系統(tǒng)設(shè)置、管理的一些功能。普通模擬者的操作功能有：證券買(mǎi)賣(mài)，查詢自己的資金流水、證券流水、資金證券余額、盈虧分析、排名情況等。
    登錄模塊位于表單集中的一個(gè)單獨(dú)表單，當(dāng)模擬者登錄時(shí)，由該模塊完成用戶密碼校驗(yàn)，同時(shí)根據(jù)實(shí)時(shí)行情庫(kù)生成快速查詢表。
2.2 交易模塊
    根據(jù)滬深交易所交易規(guī)則，建立如圖2和圖3所示交易流程圖。

    該模塊完成模擬交易的買(mǎi)入與賣(mài)出功能，同時(shí)，在輸入證券代碼的過(guò)程中，彈出證券快速查詢框，可快速定位在交易的證券，當(dāng)確定證券代碼后，頁(yè)面顯示實(shí)時(shí)行情，同時(shí)顯示可買(mǎi)數(shù)量、可賣(mài)數(shù)量等交易要素，方便操作。該模塊不支持管理員身份登錄。運(yùn)行界面如圖4所示。

    查詢功能完成對(duì)模擬者指定條件內(nèi)的資金流水和證券流水，以及截止查詢時(shí)的余額、明細(xì)匯總、盈虧一覽、獲利排名等。如以管理員身份登錄，可選擇查詢不同的模擬者，運(yùn)行界面如圖5所示。

2.3 綜合分析模塊
    該模塊完成兩項(xiàng)功能，一是資金明細(xì)匯總，可顯示出模擬者開(kāi)戶以來(lái)的所有資金匯總項(xiàng)，如資金共存入、資金共取出、前臺(tái)費(fèi)支出，后臺(tái)費(fèi)用支出、利息、獲利等項(xiàng)目；二是盈虧一覽表，可顯示出自開(kāi)戶以來(lái)各證券的交易盈利情況。運(yùn)行界面如圖6所示。

2.4 系統(tǒng)設(shè)置模塊
　　該模塊完成對(duì)系統(tǒng)的綜合設(shè)置，如行情庫(kù)路徑、交易數(shù)據(jù)存放路徑、前后臺(tái)費(fèi)用設(shè)置以及開(kāi)戶、資金存取、結(jié)息等功能。本模塊只有管理員有此權(quán)限。運(yùn)行界面如圖7所示。

2.5其他
    該模塊完成修改密碼、查詢獲利排名、重新登錄等功能。運(yùn)行界面如圖8所示。

3 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)
    綜合系統(tǒng)功能模塊劃分，需設(shè)計(jì)客戶表 （cust.dbf），該表用于存放模擬者的基本信息，包括開(kāi)銷戶日期、狀態(tài)、密碼等，其結(jié)構(gòu)如表1所示。

    另外還有用于存放資金流水的資金表 （fund.dbf），用于存放證券持倉(cāng)的證券表 （stock.dbf），用于進(jìn)行系統(tǒng)配置的配置表（config.dbf，sfk.dbf），用于界定交易類別與收費(fèi)名稱對(duì)應(yīng)關(guān)系的交易類別表（jylbmc.dbf），用于計(jì)算某證券在交易周期內(nèi)證券變動(dòng)情況的證券變動(dòng)表（stkchg.dbf）、由滬深交易所行情庫(kù)生成、用于買(mǎi)賣(mài)時(shí)快速輸入或選擇證券代碼的證券代碼表（codename.dbf），以及一些用于查詢或分析模擬者模擬交易情況的臨時(shí)表。由于篇幅有限，以上表結(jié)構(gòu)從略。
4 系統(tǒng)應(yīng)用程序設(shè)計(jì)
　　本系統(tǒng)由一個(gè)主程序、一個(gè)獨(dú)立表單、一個(gè)表單集、一個(gè)圖標(biāo)文件組成。主程序（main.prg）用于設(shè)置系統(tǒng)環(huán)境、公共變量以及表單調(diào)用，程序如下：
    application.visible=.f.
    release all
    public jys_xz
    jys_xz=''
    do form code name mnrs2 linked
    read events
    do form mnrs name mnrs1 linked
    read events
    release events
    由于篇幅有限，對(duì)于生成證券快速查詢表單（code）及表單集formset（mncg）程序說(shuō)明從略，至此，證券交易模擬系統(tǒng)設(shè)計(jì)完成。經(jīng)系統(tǒng)測(cè)試，能夠滿足預(yù)定性能，效果良好。
    本系統(tǒng)符合A股、基金等的交易規(guī)則，如T+1交割、費(fèi)用收取規(guī)則等，可有效模擬出真實(shí)交易的情況，同時(shí)也有利于提高模擬者的證券投資水平。由于本系統(tǒng)設(shè)計(jì)為在證券公司使用，故在買(mǎi)賣(mài)交易時(shí)，證券價(jià)格是由系統(tǒng)自動(dòng)從實(shí)時(shí)行情庫(kù)中提取，從而能更好地避免了對(duì)價(jià)格的人為干預(yù)，提升了模擬交易的真實(shí)性。
    由于證券市場(chǎng)交易品種很多，每個(gè)交易品種交易規(guī)則不盡相同，故本次只選擇了最為普遍的A股、基金等交易品種做為本次系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)。本系統(tǒng)不支持證券的分紅送配等非實(shí)時(shí)交易性的功能。
參考文獻(xiàn)
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